老師，這題計算乙種投資組合的貝塔系數(shù)怎么算？是第4題。
你好同學(xué)，這個題這樣算12％＝8%十阝*3.4%.阝=1.18
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老師，這題計算乙種投資組合的貝塔系數(shù)怎么算？
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老師，這個題我沒看懂，不會做，主要是那個股票的貝塔系數(shù)不知道怎么算，答案也沒看懂！請教老師！
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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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乙種投資組合的風(fēng)險收益率為7.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為4%。貝塔系數(shù)和必要收益率怎么算
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老師，證券投資組合的必要收益率，一方面可以通過先計算各證券的組合貝塔系數(shù)，然后再用組合貝塔系數(shù)計算出組合的必要收益率。。。。另外一個方法是可以用各個證券的必要收益率分別乘以各自的投資比重進(jìn)行加權(quán)計算得出組合的投資收益率。。。。請問另外一個方法可以嗎？
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老師：我是這樣做的，錯在哪里？這樣做的話貝塔系數(shù)就是負(fù)數(shù)
你好同學(xué)，capm模型中（rm-rf ）又叫做風(fēng)險溢價或者風(fēng)險收益率，所以3.4％是在等式右側(cè)，你放在了左側(cè)，貝塔系數(shù)可正可負(fù)，但是考試中一般都是正的。
那我這樣做的對嗎？
不對，12％=8％十貝塔x3.4％，貝塔系數(shù)是1.18
老師：答案是0.85。我不明白為啥8%不算呢？
這是貝塔系數(shù)的定義式，因為這個模型各種組合收率，風(fēng)險溢價及必要收益率在各個教材和輔導(dǎo)教材不一樣，我覺的你考的應(yīng)該是cpa，所以建議多采用真題，財管真題里這個模型一般是計算必備步驟，沒涉及過貝塔的定義式