5.下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。? A.如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) B.如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于0 C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn) D.只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】AC 老師：不明白為什么B是對(duì)的，難道相關(guān)系數(shù)可以讓非系統(tǒng)降為0？

多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值

AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。（保留3位小數(shù)）

AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。（保留3位小數(shù)）

投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%,標(biāo)準(zhǔn)差12%,β系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10%,標(biāo)準(zhǔn)差10%,β系數(shù)1.3。下列說(shuō)法中,正確的有(）。A|投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于11%B|投資組合的期望收益率等于11%C│投資組合的β系數(shù)等于1.4D|投資組合的變異系數(shù)等于1