麻煩老師解答，謝謝！單選題:假設(shè)A 證券的標(biāo)準(zhǔn)離差是12 %,B證券的標(biāo)準(zhǔn)離差是20%, A、B證券之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)為0.2,在投資組合中A占的比例為80%,B占的比例為20 %,則A.B投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差為()。 10.12% 12% 16% 13.6%

大海擬投資證券組合，由X、丫、z三種股票 構(gòu)成，比例分別為50%、30%和20%。B系數(shù)分別 為2、1.5和0.8。其中，x股票的投資收益概率分布 如表所示。 X股票投資收益率的概率分布 狀況 概率 投資收益率 好 30% 20% -般 50% 12% 差 20% 5% 、z股票的期望收益率分別為10%和8%。無風(fēng)險利 率4%，市場組合的必要收益率9%． (1） X股票預(yù)期收益率（百分?jǐn)?shù)填列） 輸入答案 (2） 證券組合預(yù)期收益率 （百分?jǐn)?shù)填列） 輸入答案 （3） 證券組合B系數(shù) 輸入答案 (4）根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，證券組合必要收益率 (百分?jǐn)?shù)填列） 輸入答案 (5） 是否值得投資（填?是”或“否

多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值

投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%,標(biāo)準(zhǔn)差12%,β系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10%,標(biāo)準(zhǔn)差10%,β系數(shù)1.3。下列說法中,正確的有(）。A|投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于11%B|投資組合的期望收益率等于11%C│投資組合的β系數(shù)等于1.4D|投資組合的變異系數(shù)等于1

【多選題】 投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率11%，標(biāo)準(zhǔn)差11%，β系數(shù)1.4，證券Y的期望收益率9%，標(biāo)準(zhǔn)差9%，β系數(shù)1.2。X,Y的相關(guān)系數(shù)為0.2。下列說法中，正確的有（?。? A.投資組合的β系數(shù)1.3 B.投資組合中的證券X和證券Y完全正相關(guān) C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于10% D.投資組合的期望收益率等于10% 老師這道題思路怎么做？