已知市場收益率為10%，無風險收益率為4%，甲股票的系數(shù)比乙股票的系數(shù)高0.5，則依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，甲股票的必要收益率比乙股票的必要收益率高多少？怎么理解的？
同學你好，根據(jù)模型代入計算一下 0.5*（10%-4%）=0.3，這樣甲的必要報酬率高0.3
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Q
X公司購買甲、乙、丙三種股票進行投資組合，它們的β系數(shù)分別為1.5、1.2和0.5，三種股票在投資組合中的比重分別為40%、30%和30%，股票的市場收益率為15%，無風險收益率為8%。請計算該投資組合的風險收益率是多少？投資收益率是多少？
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老師您好：已知某公司股票的β系數(shù)為0.8，短期國債收益率為5%，市場組合的風險收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為？ 答案：根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型：必要收益率=5%+0.8×10%=13%。 這個公式不應該是 5%+0.8*（10%-5%）=0.09嗎？
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Q
乙種投資組合的風險收益率為7.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風險收益率為4%。貝塔系數(shù)和必要收益率怎么算
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Q
無風險利率為8%，證券市場必要收益率為14%，若甲股票貝塔系數(shù)為1.6，則甲股票的預計收益率為（)A.17.6%B.12.3%C.14.5%D.7.83%
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Q
二、計算分析題 1.某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票。 已知A、B、C股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0、0.5。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風險收益率為8%。 （1）按照資本資產(chǎn)定價模型計算A股票的必要收益率； （2）計算投資組合的β系數(shù)、風險收益率和必要收益率。
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