萬向集團6個月后將收到汽車配件出口貨 款1.000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個月遠期匯率為1:8.18，6個月看漲期權執(zhí)行價格為1:8.19，期權費用 為0.02￥;看跌期權執(zhí)行價格為1:8.17，期權費用為0.03￥;預期6個月后即期匯率的 1:8.16;人民幣與美元的年利率分別為2%和4%，試比較利用遠期合約套期保值、貨幣市場套期保值、期權合約套期保值及不套期保值等交易風險管理方案的效果。
你好，學員，耐心等一下
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綜合實例·萬向集團6個月后將收到汽車配件出口貨款1,000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2:6個月遠期匯率為1:8.18:6個月看漲期權執(zhí)行價格為1:8.19，期權費用為0.02￥;看跌期權執(zhí)行價格為1:8.17，期權費用為0.03￥;預期6個月后即期匯率的1:8.16;人民幣與美元的年利率分別為2%和4%，試比較利用遠期合約套期保值、貨幣市場套期保值、期權合約套期保值及不套期保值等交易風險管理方案的效果。
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綜合實例．萬向集團6個月后將收到汽車配件出口貨款1,000,000$。已知：人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個月遠期匯率為1:8.18:6個月看漲期權執(zhí)行價格為1:8.19，期權費用為0.02￥；看跌期權執(zhí)行價格為1:8.17，期權費用為0.03￥；預期6個月后即期匯率的1:8.16;人民幣與美元的年利率分別為2％和4%，試比較利用遠期合約套期保值、貨幣市場套期保值、期權合約套期保值及不套期保值等交易風險管理方案的效果
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萬向集團6個月后將收到汽車配件出口貨 款1.000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個月遠期匯率為1:8.18，6個月看漲期權執(zhí)行價格為1:8.19，期權費用 為0.02￥;看跌期權執(zhí)行價格為1:8.17，期權費用為0.03￥;預期6個月后即期匯率的 1:8.16;人民幣與美元的年利率分別為2%和4%，試比較利用遠期合約套期保值、貨幣市場套期保值、期權合約套期保值及不套期保值等交易風險管理方案的效果。
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萬向集團6個月后將收到汽車配件出口貨款1,000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個月遠期匯率為1:8.18;6全月看漲期權執(zhí)行價格為1:8.19,期權費用為0:02￥;看跌期權執(zhí)行價格為1:8.17,期權費用為0.03￥;預期6個月后即期匯率的1:8.16)民幣與美元的年利率分別為2%和4%,試比較利用遠期合約套期保值、貨幣市場套期保值期權合約套期保值及不套期保值等交易風險管理方案的效果。
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萬向集團6個月后將收到汽車配件出口貨款1,000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個月遠期匯率為1:8.18;6全月看漲期權執(zhí)行價格為1:8.19,期權費用為0:02￥;看跌期權執(zhí)行價格為1:8.17,期權費用為0.03￥;預期6個月后即期匯率的1:8.16)民幣與美元的年利率分別為2%和4%,試比較利用遠期合約套期保值、貨幣市場套期保值期權合約套期保值及不套期保值等交易風險管理方案的效果。
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立即取得貨款兌換人民幣金額1000*8.2=8200元 利用遠期合約進行套期，到期收取人民幣1000*8.18=8180元，損失20元。 需要的是人民幣，給看漲期權，萬向集團不需要購買美元，不需要購買看漲期權。 利用看跌期權套期，行權 ，實際取得人民幣 1000*8.17-0.03=8169.7元。損失30.97元。 利用貨幣市場套期，立即借入1000/（1+4%/2）980.39美元兌換成人民幣8039.20元.6個月支付利息19.61美元，到期收到貨款正好歸還1000美元。人民幣6個月存款利息8039.20*1%=80.39元。 合計收到人民幣8039.20+80.39元=8119.59元。損失80.41元。 結論：應當使用6個月的遠期合約作為套期工具。
你問 老師您好 請問這不是萬元嗎 怎么是千元了？ 數(shù)字是不是錯了？
這個是您百度的吧，能好好解答一下這道題嗎
立即取得貨款兌換人民幣金額1000000*8.2=8200000元 利用遠期合約進行套期，到期收取人民幣1000000*8.18=8180000元，損失20000元。 需要的是人民幣，給看漲期權，萬向集團不需要購買美元，不需要購買看漲期權。 利用看跌期權套期，行權 ，實際取得人民幣 1000000*8.17-0.03=8169999.97元。損失30000.03元。 利用貨幣市場套期，立即借入1000000/（1 %2B4%/2）=980392.16美元兌換成人民幣8039216.53元.6個月支付利息19.61美元，到期收到貨款正好歸還1000000美元。人民幣6個月存款利息8039216.530*1%=80392.16元。 合計收到人民幣8039216.53%2B80392.16元=8119608.69元。損失80391.31元。 結論：應當使用6個月的遠期合約作為套期工具。