必要報(bào)酬率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率那為什么有時(shí)候要加貝塔系數(shù)有時(shí)不用
你好 如果是在計(jì)算整個(gè)市場(chǎng)的的必要報(bào)酬率，那么β是1，那么就默認(rèn)已經(jīng)用了貝塔系數(shù)
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第4個(gè)小題，風(fēng)險(xiǎn)收益率貝塔系數(shù)為什么乘以8%，而不是3%？市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率不是市場(chǎng)組合的收益率嗎，也叫平均風(fēng)險(xiǎn)的必要收益率？
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資本定價(jià)模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+市場(chǎng)收益與無風(fēng)險(xiǎn)收益率之差的貝塔系數(shù)倍。這里面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之和嗎還是整體風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解？
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當(dāng)必要收益率等于2。貝塔系數(shù)等于1 必要收益率等于3。貝塔系數(shù)等于1 求。無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率 我當(dāng)時(shí)這樣做的。根據(jù)必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 組成方程組 求出無風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng) 將他們?cè)O(shè)為先x和y 對(duì)不對(duì)
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乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為7.4%。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。貝塔系數(shù)和必要收益率怎么算
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必要報(bào)酬率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率那為什么有時(shí)候要加貝塔系數(shù)有時(shí)不用
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好的，計(jì)算單項(xiàng)用貝塔系數(shù)是吧
是的，你看問題問的是市場(chǎng)的，默認(rèn)是1的
是不是算整個(gè)市場(chǎng)時(shí)，必要收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)十市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，算組合或某項(xiàng)資產(chǎn)無風(fēng)險(xiǎn)十貝塔系數(shù)十市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
你算特定的理財(cái)產(chǎn)品，那么才是要使用貝塔系數(shù)，一般考試的時(shí)候都會(huì)直接給出的
好的謝謝
不客氣 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽￣）d