題1、甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合最低的標準差為10%（×） 　　題2：A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?） 請問題1的證券組合為何最低標準差不等于甲證券標準差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？

AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預期報酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預期報酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標準差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關系數(shù)是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風險的標準差為（）。（保留3位小數(shù)）

AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預期報酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預期報酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標準差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關系數(shù)是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風險的標準差為（）。（保留3位小數(shù)）

A證券的預期報酬率為10%,標準差為13%;B證券的預期報酬率為15%,標準差為18%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線,有效邊界與機會集不重合,出現(xiàn)了無效集。以下結(jié)論中正確的有(）。A最高預期報酬率組合是全部投資于B證券B|可以在有效集曲線上找到風險最小,期望報酬率最高的投資組合CⅠ兩種證券報酬率的相關性較低,風險分散化效應較強D|最小方差組合和最低報酬率組合都是全部投資于A證券

假設 A 證券的期望報酬率為 10%，標準差為 12%。B 證券的期望報酬率是 18%，標準差是 20%。假設等比例投資于兩種證券各 50%，兩種證券的相關系數(shù)為 0.2，那么該組合的期望收益和標準差是多少？