.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號(hào)((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*0.02772%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.162 (2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號(hào)((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.097
.AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合,A證券的預(yù)期報(bào)酬莘為20%方差是0.16;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.04證券A的投資比重占70%,證券B的比重占30%.要求:如果AB的相關(guān)系數(shù)分別是0.5、1、-0.5,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率與組合風(fēng)險(xiǎn).
.AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合,A證券的預(yù)期報(bào)酬莘為20%方差是0.16;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.04證券A的投資比重占70%,證券B的比重占30%.要求:如果AB的相關(guān)系數(shù)分別是0.5、1、-0.5,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率與組合風(fēng)險(xiǎn).
AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合:A證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為()(保留1位小數(shù));投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為()(保留3位小數(shù));(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為()%(保留1位小數(shù));組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為()。(保留3位小數(shù))
AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合:A證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為()(保留1位小數(shù));投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為()(保留3位小數(shù));(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為()%(保留1位小數(shù));組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為()。(保留3位小數(shù))
AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合:A證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為()(保留1位小數(shù));投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為()(保留3位小數(shù));(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為()%(保留1位小數(shù));組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為()。(保留3位小數(shù))
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