老師，這里有一點(diǎn)不明白，這里的貝塔系數(shù)不是用來衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎？但是風(fēng)險(xiǎn)收益率，這里的風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也包括非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)啊，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)那部分也是用β系數(shù)來衡量的嗎？

老師，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率和貝塔系數(shù)不是都是衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎？

資本定價(jià)模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+市場收益與無風(fēng)險(xiǎn)收益率之差的貝塔系數(shù)倍。這里面市場風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之和嗎還是整體風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解？

3：貝塔系數(shù)度量特定資產(chǎn)對整體（系統(tǒng)）的風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)，我的理解是整體風(fēng)險(xiǎn)=總風(fēng)險(xiǎn)，那貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的；標(biāo)準(zhǔn)差不能衡量整體（總風(fēng)險(xiǎn)）的貢獻(xiàn)，標(biāo)準(zhǔn)差不是衡量總風(fēng)險(xiǎn)的嗎？

多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值