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你好期權(quán)價(jià)值=內(nèi)含價(jià)值+時(shí)間價(jià)值(外）。期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指多方行使期權(quán)時(shí)可以獲得的收益的現(xiàn)值。時(shí)間價(jià)值又稱外在價(jià)值，指的是期權(quán)買方所付出的權(quán)利金高出內(nèi)在價(jià)值的部分，其數(shù)值上等于期權(quán)的價(jià)格減去內(nèi)在價(jià)值。希望能幫助到你

2021-01-11

金融期權(quán)價(jià)值評估中，套期保值原理不僅可以應(yīng)用于計(jì)算看漲期權(quán)的價(jià)值，還可以應(yīng)用于計(jì)算看跌期權(quán)的價(jià)值。具體地，通過套期保值原理，可以計(jì)算出看漲期權(quán)的股價(jià)上行時(shí)到期日價(jià)值、套期保值比率及期權(quán)價(jià)值。然后，利用看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價(jià)定理，可以進(jìn)一步計(jì)算看跌期權(quán)的期權(quán)價(jià)值。

2024-04-16

同學(xué)您好，B-S模型是看漲期權(quán)的定價(jià)公式，根據(jù)售出—購進(jìn)平價(jià)理論(Put-callparity)可以推導(dǎo)出有效期權(quán)的定價(jià)模型，由售出—購進(jìn)平價(jià)理論，購買某股票和該股票看跌期權(quán)的組合與購買該股票同等條件下的看漲期權(quán)和以期權(quán)交割價(jià)為面值的無風(fēng)險(xiǎn)折扣發(fā)行債券具有同等價(jià)值，以公式表示為：S%2BPE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T，移項(xiàng)得：PE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T-S，將B-S模型代入整理得：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即為看跌期權(quán)初始價(jià)格定價(jià)模型。

2024-01-18

你好，你看下概念，這個(gè)原理就是基于這個(gè)假設(shè)的，套期保值原理是無論到期日股票價(jià)格是多少，只要股票與買入的看漲期權(quán)的配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對沖，鎖定組合的現(xiàn)金流量，即到期日股價(jià)上行時(shí)的現(xiàn)金流量等于股價(jià)下行時(shí)的現(xiàn)金流量

2024-04-20

你好不矛盾，這個(gè)是兩個(gè)知識點(diǎn) 復(fù)制原例，借款買股，算某項(xiàng)期權(quán)價(jià)值另一個(gè)是看漲和看跌的互換執(zhí)行現(xiàn)值%2B看漲=現(xiàn)行股價(jià)%2B看跌

2022-04-14