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買入看跌期權(quán)，花了5元，我可以在未來某一天或某一時間段花50元賣出股票，假設(shè)那天跌到45元，那就行權(quán)，假設(shè)那天是在55元，那就不行權(quán)。賣出就反一反

同學(xué)你好 借：衍生金融工具——看跌期權(quán)貸：銀行存款借：公允價值變動貸：衍生金融工具——看跌期權(quán)

這里是 看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格=市價-執(zhí)行價格/（1+r）

同學(xué)你好，對于買入看跌期權(quán)來說， 凈損失最大值為期權(quán)價格， 凈收益最大值為執(zhí)行價格減期權(quán)價格

正確答案】 CD 【答案解析】 期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)，期權(quán)是可以“賣空”的；因此，期權(quán)到期時雙方不一定進行標(biāo)的物的實物交割，而只需要按價差補足價款即可。

會計分錄為: 借:衍生工具——看漲期權(quán) 貸:股本 資本公積——股本溢價 銀行存款

你好！ 1,看漲期權(quán)。是指期權(quán)的買方向買房支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)或特定時間，按執(zhí)行價格向賣方買入一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利，但不負有必須買進的義務(wù)。 看漲期權(quán)又稱買權(quán).買入選擇權(quán).認購期權(quán).買方期權(quán)等。 2.看跌期權(quán)，是指期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按執(zhí)行價格向期權(quán)的賣方賣出一定一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負有必須賣出的義務(wù)。 看跌期權(quán)又稱賣權(quán) 賣出選擇權(quán) 認沽期權(quán) 賣方期權(quán)等。

【解析】 （1）假設(shè)6個月后的股價上升30%，此時上行股價Su=40×（1+30%）=52（元），到日期看漲期權(quán)的價值Cu=52-42=10（元）； 假設(shè)6個月后的股價可能下降20%，此時下行股價為Sd=40×（1-20%）=32（元），到期日看漲期權(quán)的價值為Cd=0（元）。 建立對沖組合，設(shè)組合中包含H股股票（即套期保值率）和B元借款，則該組合的到期日凈收入應(yīng)與期權(quán)的到期日價值相同，即： Cu=H×Su-B×（1+r） Cd=H×Sd-B×（1+r） 將數(shù)據(jù)代入計算，可得： 套期保值率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（10-0）/（52-32）=0.5（股） 借款數(shù)額B=（H×Sd-Cd）/（1+r）=（0.5×52-10）/（1+2%）=15.69（元） 因此，利用復(fù)制原理應(yīng)構(gòu)建以下投資組合：購買0.5股股票，同時以2%的利息借入15.69元。該組合的投資成本=購買股票支出-借款=40×0.5-15.69=4.31（元），即每1份看漲期權(quán)的期權(quán)價值為4.31元。根據(jù)看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價定理，標(biāo)的資產(chǎn)價格S+看跌期權(quán)價值P=看漲期權(quán)價值C+執(zhí)行價格現(xiàn)值PV（X），則P=C+PV（X）-S=4.31+42/（1+2%）-40=5.49（元）。

對一只股票我覺得他會漲，那么我有兩種操作 1、買入看漲期權(quán)（也就是多頭看漲） 2、賣出看跌期權(quán)（也就是空頭看跌） 因為只有這兩種方式才能掙到錢，我明知道他會漲，我還買跌（多頭看跌）那不是等著賠錢嘛 反之也是一樣的

是的您的理解正確，不管股價未來是多少，都以100賣出

關(guān)于期權(quán)的計算就是固定的規(guī)則，會算看張期權(quán)，看跌期權(quán)是一樣的道理，實際中可以復(fù)制