你好，怎么樣計算了、同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是( )元 A.5 B.7 C.9 D.11

假設(shè)某公司2022年1月10日的股票的價格是20元/股,股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價格是每假設(shè)某公司2022年1月10日的股票的價格是20元／股，股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價格是每股34元，期權(quán)為歐式期權(quán)，期限1年，期權(quán)費(fèi)（權(quán)利金）為4元／股，如果到期日（1年后）該股票的價格是44元／股，則投資者于2022年1月購進(jìn)1000股看漲期權(quán)的到期收益是多

設(shè)某股票的當(dāng)前價格為160元，目前該股票的執(zhí)行價格為160元的3個月期歐式看漲期權(quán)的價格為3.75，看跌期權(quán)的價格為3.25，執(zhí)行價格為162元的3個月期歐式看漲期權(quán)的價格為3.5元，執(zhí)行價格為158元看跌期權(quán)的價格為3元。如果你認(rèn)為3個月后該股票會大漲或大跌，而且大漲大跌的可能性相同。問:1)基于自己的預(yù)測，你可以做怎樣的投資策略?2)寫出你的投資策略在期權(quán)到期時的利潤公式，計算你投資策略的盈利和虧損區(qū)間，并作圖。(不考慮期權(quán)費(fèi)的時間價值)

某股票一年期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格都是100元。如果無風(fēng)險收益率為3%，股票市價為103元，看跌期權(quán)價格為7.50元，問：①看漲期權(quán)的價格應(yīng)該是多少？②如果看漲期權(quán)的價格是14.5元，是否存在套利機(jī)會？應(yīng)該如何套利？

假設(shè)有一個看跌和看漲期權(quán)，其項下資產(chǎn)是XYZ 股票，該期權(quán)的行權(quán)價為50元，6個月后到期。如果看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi)是4元，看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)是6元，到期時如果XYZ股票的價格分別為40元，45元，50元，55元和60元時，每一種情景的利潤或者損失是多少?