老師，這道題的，C組合的B系數(shù)，加權(quán)平均法，不明白。為什么是1.6*2.5/5+……=1.75 而不是1.5/5*1.75=0.525？
同學你好，這個就是加權(quán)平均法的概念，他是用各自的系數(shù)乘以權(quán)重求和得到組合系數(shù)。不是一個系數(shù)乘以權(quán)重就可以得到組合系數(shù)
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老師好，請問，題(3)，投資組合的必要收益率，為什么不可以用abc股票的必要收益率的加權(quán)平均？題(4)，BC股票的內(nèi)在價值，題干說是上年的股利，那分子不應該用平方嗎？另外，股票C分母為什么是減5%？謝謝
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5、 甲公司只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品，2019年銷售量50萬件。銷售單價150元/件，邊際貢獻率40%，固定性經(jīng)營成本1000萬元，固定性資本成本為400萬元，假設無優(yōu)先股，則甲公司的財務杠桿系數(shù)是（ ）。 A． 1.1 B． 1.25 C． 1.5 D． 1.88 老師我這題是一點也不明白怎么做呀
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5.下列有關(guān)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。? A.如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術(shù)平均數(shù) B.如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0 C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風險 D.只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】AC 老師：不明白為什么B是對的，難道相關(guān)系數(shù)可以讓非系統(tǒng)降為0？
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關(guān)于單項資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（） A.表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度 B.取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標準差和市場組合收益率的標準差 C.當β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風險小于市場組合的風險 D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應增加1% E.當β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風險 不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關(guān)系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。 A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越強 B.兩項資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風險分散效應越弱 C.相關(guān)系數(shù)等于0時，不能分散任何風險 D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】D 【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產(chǎn)完全負相關(guān)，風險分散效應最強，當兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。 授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？
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如果按照你的這種思路，那B的系數(shù)除以權(quán)重應該也等于組合系數(shù)，可是2.5除以1/5不等于1.75哈。用加權(quán)平均法計算是系數(shù)乘以各自權(quán)重求和得到組合系數(shù)
還是不能理解
一個加權(quán)平均法的計算，就是各自系數(shù)乘以各自權(quán)重求和得到組合系數(shù)。各自系數(shù)乘以各自權(quán)重分別是1.6*2.5/5，2.5*1/5，β*1.5/5，然后我們求和就是1.6*2.5/5%2B2.5*1/5%2Bβ*1.5/5，這個求和的結(jié)果就等于組合系數(shù)1.75，所以就有1.6*2.5/5%2B2.5*1/5%2Bβ*1.5/5=1.75，解出β就可以了。這就是加權(quán)平均法計算的規(guī)定，為什么不用你說的1.5/5*1.75=0.525，只能說你根本沒理解什么是加權(quán)平均法，自己想錯了哈。