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無風險收益率Rf為什么是系統(tǒng)風險

2022-07-26 10:32
答疑老師

齊紅老師

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2022-07-26 10:55

這里的風險收益率是指 系統(tǒng)風險收益率資本定價模型:R=Rf+B(Rm-Rf),這里必要收益率=無風險收益率+市場收益與無風險收益率之差的貝塔系數(shù)倍。

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這里的風險收益率是指 系統(tǒng)風險收益率資本定價模型:R=Rf+B(Rm-Rf),這里必要收益率=無風險收益率+市場收益與無風險收益率之差的貝塔系數(shù)倍。
2022-07-26
您好,其實就是說,不可控的風險屬于系統(tǒng)風險的意思
2022-07-26
您好!是這個公式整個衡量的是系統(tǒng)風險哈。
2021-01-20
你好,與所有公司有關(guān)的是系統(tǒng)風險,比如戰(zhàn)爭、經(jīng)濟衰退、通貨膨脹、高利率等。與個別公司相關(guān)的是非系統(tǒng)風險,比如工人罷工、新產(chǎn)品開發(fā)失敗,失去重要的合同,訴訟失敗等等。 系統(tǒng)性風險影響資本市場上的所有證券,無法通過投資多元化的組合而加以避免,也稱為不可分散風險。 非系統(tǒng)性風險可以通過持有證券資產(chǎn)的多元化來抵消,也稱為可分散風險。 ①在風險分散的過程中,不應當過分夸大資產(chǎn)多樣性和資產(chǎn)個數(shù)的作用。實際上,在證券資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目較低時,增加資產(chǎn)的個數(shù),分散風險的效應會比較明顯,但資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時,風險分散的效應就會逐漸減弱。 ②不要指望通過資產(chǎn)多樣化達到完全消除風險的目的,因為系統(tǒng)風險是不能夠通過風險的分散來消除 的
2022-07-14
您好 解答如下 同學? 不見減去? 是%2B 無風險收益率加上風險系數(shù)乘以*(Rm減去Rf)
2024-01-06
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