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雅定假定海通證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，天利證券的預期報酬率18％，標準差為20%，兩種證券之間的相關系數(shù)為0.25，若投資者各投資50%，投資標準差為多少

2021-11-10 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-10 22:38

你好，請稍等，稍后給你答案

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快賬用戶9147 追問 2021-11-10 22:56

解出來了嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 23:07

若投資者各投資50%，投資標準差為=(0.5*0.5*1.0*0.12^2%2B2*0.5*0.5*0.25*0.12*0.2%2B0.5*0.5*1.0*0.2^2)^0.5=(0.0036%2B0.003%2B0.01)^0.5=12.88%

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快賬用戶9147 追問 2021-11-10 23:10

是這個公式嗎還是根據(jù)哪個公式

是這個公式嗎還是根據(jù)哪個公式
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齊紅老師 解答 2021-11-10 23:10

是的,就是Cpa財管上的公式

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快賬用戶9147 追問 2021-11-10 23:12

為啥有這個

為啥有這個
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快賬用戶9147 追問 2021-11-10 23:13

公式?jīng)]有這個把，我算出來就是括號里面的

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齊紅老師 解答 2021-11-10 23:18

那個是開根號的哈

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快賬用戶9147 追問 2021-11-10 23:20

好的明白了，可以在幫我看下這個第一小題嗎

好的明白了，可以在幫我看下這個第一小題嗎
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齊紅老師 解答 2021-11-10 23:22

抱歉，本學堂一事一答，如果需要回答，請另外申請

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你好，請稍等，稍后給你答案
2021-11-10
同學，你好！是的，公式如下圖
2022-04-26
同學，你好 1.期望收益=10%*50%? 18%*50%=14% 2.標準差=[(50%*12%)2? (50%*20%)2? 50%*12%*50%*20%*0.2]平方根
2023-03-04
第一個問題啊，標準差的話，它衡量的是那個風險，當兩個資源兩個投資組合在一起是可以分散風險的，分散風險之后，有可能就會導致整體風險會低于這個標準X。
2022-03-18
同學你好，計算如下： A的標準差=（0.1764）^0.5=42%??B的標準差=（0.1089）^0.5=33% 相關系數(shù)=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標準差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]
2022-05-13
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