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演示賬套

某公司投資組合中有A、B、C、D、E五種股票，所占的比例分別是10%、20%、20%、30%、20%；其3系數(shù)分別為0.8、1、1.4、1.5、1.7；股票平均風險的必要收益為16%，無風險收益率為10%。請計算：(1）各種股票的預期益率；(2）投資組合的綜合B系數(shù)；(3）該投資組的預期收益率。

2022-12-19 18:05

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-19 18:11

(1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型計算各種股票的預期收益率 RA=10%%2B0.8×(16%-10%)=14.8% RB=10%%2B1×(16%-10%)=16% RC=10%%2B1.4×(16%-10%)=18.4% RD=10%%2B1.5×(16%-10%)=19% RE=10%%2B1.7×(16%-10%)=20.2%(2)投資組合的預期收益率 R=10%×RA%2B20%×RB%2B20%×RC%2B30×RD%2B20%×RE=18.1%(3)綜合β系數(shù) β=10%×0.8%2B20%×1%2B20%×1.4%2B30%×1.5%2B20%×1.7=1.35