1．股票A和股票B的有關(guān)概率分布如下：狀態(tài)概率A收益率B收益率10.110%8%20.213%7%30.212%6%40.314%9%50.215%8%(1）股票A和股票B的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為多少？(2）股票A和股票B的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)為多少？(3）若用投資的40％購(gòu)買(mǎi)股票A，用投資的60％購(gòu)買(mǎi)股票B，求投資組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差

A股票預(yù)期收益率8%，標(biāo)準(zhǔn)差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差3%，證券市場(chǎng)組合的收益率為12%，證券市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。。要求:(1)計(jì)算A、B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購(gòu)買(mǎi)甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率;計(jì)算過(guò)程

。A股票預(yù)期收益率8%，標(biāo)準(zhǔn)差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差3%，證券市場(chǎng)組合的收益率為12%，證券市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。。要求:(1)計(jì)算A、B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購(gòu)買(mǎi)甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率;

股票A和股票B的期待收益率和分散如圖 股票A 期待收益率：0.2 分散：0.1 股票B 期待收益率：0.3 分散：0.2 （1） 兩個(gè)股票的相關(guān)系數(shù)為-0.5，總投資額中的60%投資于A，40%投資于B，求這個(gè)投資組合的期待收益率和分散 2）說(shuō)明相關(guān)系數(shù)對(duì)投資組合對(duì)投資組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響

股票A和股票B的期待收益率和分散如圖股票A期待收益率：0.2分散：0.1股票B期待收益率：0.3分散：0.2（1）兩個(gè)股票的相關(guān)系數(shù)為-0.5，總投資額中的60%投資于A，40%投資于B，求這個(gè)投資組合的期待收益率和分散2）說(shuō)明相關(guān)系數(shù)對(duì)投資組合對(duì)投資組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響