投資組合會使非系統(tǒng)風險被分散掉只剩下系統(tǒng)性風險，各股會有不同的系統(tǒng)性風險，那為什么計算系統(tǒng)性風險的貝塔包括經(jīng)營風險和財務風險，這兩個不是應該屬于非系統(tǒng)風險嗎？

老師，想知道這道題題目的分錄。自己想的分錄不知正不正確，所以想知道正確分錄。還有就是，為什么用，發(fā)行價格減輔助費用后的金額，和調(diào)整后的實際利率算利息？

這道題為什么是正確的，不是說系統(tǒng)風險不能通過組合進行分散和調(diào)整的嗎

【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。 A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越強 B.兩項資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風險分散效應越弱 C.相關(guān)系數(shù)等于0時，不能分散任何風險 D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】D 【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產(chǎn)完全負相關(guān)，風險分散效應最強，當兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。 授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？

判斷2系統(tǒng)性風險無法消除的，但投資者可以通過改變證券組合比例來調(diào)節(jié)組合的平均系統(tǒng)性風險。（）系統(tǒng)風險證券組合不是不能接除？為啥正確呢3.現(xiàn)值大于零的方案，獲利指數(shù)一定大于1,內(nèi)部報酬率一定大于資本成本或必要收益率（）老師如果互斥呢？