21. 下列關(guān)于證券投資組合的說法中，正確的是（ ） A、證券組合投資要求補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險只是市場風(fēng)險，而不要求對可分散風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)償 B、證券組合投資要求補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險只是可分散風(fēng)險，而不要求對可分散風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)償 C、證券組合投資要求補(bǔ)償全部市場風(fēng)險和可分散風(fēng)險 D、證券組合投資要求補(bǔ)償部分市場風(fēng)險和可分散風(fēng)險

【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。 A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險分散效應(yīng)越強(qiáng) B.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱 C.相關(guān)系數(shù)等于0時，不能分散任何風(fēng)險 D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】D 【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱所以選項(xiàng)A錯誤；當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，風(fēng)險分散效應(yīng)最強(qiáng)，當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風(fēng)險分散效應(yīng)最弱，所以選項(xiàng)B錯誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風(fēng)險的，所以選項(xiàng)C錯誤。 授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率無風(fēng)險收益率+1.6×市場組合的風(fēng)險收益率=21%;這一步是怎么算出來的

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率不會算第一步無風(fēng)險收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險收益率＝21%

計算分析題1.甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險,A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5∶1:1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。0088要求:(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。(2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。(2021年卷卷Ⅱ)