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Q

您好，請問對套期保值應該怎么理解

2020-09-17 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-09-17 08:59

你好 套期保值是指把期貨市場作為轉移價格風險的場所，把期貨合約作為未來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對現(xiàn)在買進準備以后售出的商品或對將來需要買進商品價格進行保險的一種交易活動。套期保值的特征是在現(xiàn)貨市場買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進相同數(shù)量的期貨。當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可利用期貨交易上的虧盈進行抵消或彌補，從而建立一種對沖機制，將風險降到最低限度。

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快賬用戶2656 追問 2020-09-17 09:21

謝謝老師，老師，還想請問您一下，對于貨幣性項目和非貨幣性項目怎么理解

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齊紅老師 解答 2020-09-17 09:26

你好 非貨幣性項目是貨幣性項目以外的項目，如預付賬款、預收賬款、存貨、長期股權投資、交易性金融資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。

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快賬用戶2656 追問 2020-09-17 09:56

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-17 10:02

你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！

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你好 套期保值是指把期貨市場作為轉移價格風險的場所，把期貨合約作為未來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對現(xiàn)在買進準備以后售出的商品或對將來需要買進商品價格進行保險的一種交易活動。套期保值的特征是在現(xiàn)貨市場買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進相同數(shù)量的期貨。當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可利用期貨交易上的虧盈進行抵消或彌補，從而建立一種對沖機制，將風險降到最低限度。
2020-09-17
您好！套期保值比例,即保值力度,指進行套期保值的現(xiàn)貨資產(chǎn)數(shù)量占總的現(xiàn)貨資產(chǎn)數(shù)量的比例
2022-05-17
你好 你要增加“期貨保證金”，“應收席位費”“期貨損益”等科目 要進入差額記入“期貨損益”科目
2021-09-08
首先你這里，因為你這里這個材料后來的趨勢，它通常是會大漲的話，那么你這里不用這個套期，直接就是說是確認我預期很可能發(fā)生的交易。
2022-03-14
同學您好，B-S模型是看漲期權的定價公式，根據(jù)售出—購進平價理論(Put-callparity)可以推導出有效期權的定價模型，由售出—購進平價理論，購買某股票和該股票看跌期權的組合與購買該股票同等條件下的看漲期權和以期權交割價為面值的無風險折扣發(fā)行債券具有同等價值，以公式表示為：S%2BPE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T，移項得：PE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T-S，將B-S模型代入整理得：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即為看跌期權初始價格定價模型。
2024-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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