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老師,這個(gè)關(guān)系數(shù)是什么意思啊

老師,這個(gè)關(guān)系數(shù)是什么意思啊
2020-03-29 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-29 15:54

你好 就是相關(guān)系數(shù)的意思,就是這個(gè)資產(chǎn)組合的收益率和市場(chǎng)收益率的相關(guān)系數(shù)。

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快賬用戶1718 追問(wèn) 2020-03-29 15:58

老師后面講的如果貝塔大于1,那么西格碼分子大于分母,為什么沒(méi)有考慮系數(shù)的大小呢?不明白

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快賬用戶1718 追問(wèn) 2020-03-29 15:59

這個(gè)等式不止只有分母和分子,還有一個(gè)系數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-03-29 16:01

你好 那是假設(shè)相關(guān)系數(shù)是1吧

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快賬用戶1718 追問(wèn) 2020-03-29 16:04

沒(méi)有說(shuō)是假設(shè)啊,所以沒(méi)聽明白

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齊紅老師 解答 2020-03-29 16:07

你好 不用假設(shè)也是對(duì)的,因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)不能大于1。相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值小于等于1.

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快賬用戶1718 追問(wèn) 2020-03-29 16:21

還是不能明白[流淚]

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齊紅老師 解答 2020-03-29 16:22

你好 舉個(gè)例子 如果相關(guān)系數(shù)是0.5的話,那么貝塔系數(shù)大于1 ,那么分子更應(yīng)該大于分母了。

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快賬用戶1718 追問(wèn) 2020-03-29 16:25

還有結(jié)論是收益,西格瑪是風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)也繞不出來(lái)

還有結(jié)論是收益,西格瑪是風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)也繞不出來(lái)
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齊紅老師 解答 2020-03-29 16:31

你好 就是收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。

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快賬用戶1718 追問(wèn) 2020-03-29 16:46

這個(gè)明白,和預(yù)期收益的離差,就是不明白這個(gè)等式和后面的結(jié)論為什么沒(méi)有考慮系數(shù)的大小,但是當(dāng)貝塔小于0,就說(shuō)系數(shù)是負(fù)數(shù),全面幾個(gè)結(jié)論都沒(méi)有提到系數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-03-29 16:48

你好 前面不用考慮系數(shù),只有小于0的時(shí)候 系數(shù)才是負(fù)數(shù),是因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差不能是負(fù)數(shù)。

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你好 就是相關(guān)系數(shù)的意思,就是這個(gè)資產(chǎn)組合的收益率和市場(chǎng)收益率的相關(guān)系數(shù)。
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