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演示賬套

Q

老師，啥叫投資該股票的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，難道不是必須報(bào)酬率嗎

老師，啥叫投資該股票的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，難道不是必須報(bào)酬率嗎

2022-03-11 21:46

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-11 21:48

組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔*（Rm-Rf）組合的必要收益率=貝塔*（Rm-Rf）%2BRf 也就是說：組合的必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率

快賬用戶6714 追問 2022-03-11 21:49

這題選擇1，為啥

快賬用戶6714 追問 2022-03-11 21:50

他問的該股票的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，你回復(fù)的我不是我問的吧？

齊紅老師解答 2022-03-11 22:07

這個(gè)題應(yīng)該有問題，該股票的β系數(shù)=相關(guān)系數(shù)JM×標(biāo)準(zhǔn)差J／標(biāo)準(zhǔn)差M=0.25*36%/30%=0.3，必要報(bào)酬率=0.05%2B0.3*0.12=0.086

快賬用戶6714 追問 2022-03-11 22:39

哦，老師這個(gè)為啥不是12%-5%為啥直接用的12%呢

齊紅老師解答 2022-03-11 22:41

市場組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率就是已經(jīng)減過無風(fēng)險(xiǎn)利率之后的了

快賬用戶6714 追問 2022-03-11 22:42

哦，好的，謝謝老師

組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔*（Rm-Rf）組合的必要收益率=貝塔*（Rm-Rf）%2BRf 也就是說：組合的必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率

2022-03-11

B. 股票風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=股票的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=β（Rm-Rf）=2.1%

2020-08-23

您好。這句話的表述是正確的。

2021-12-27

必要報(bào)酬率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率 ? ?R＝Rf＋β×（Rm－Rf） ?? R表示某資產(chǎn)的必要收益率； ?? β表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)； ? ?Rf表示無風(fēng)險(xiǎn)收益率； ?? Rm表示市場組合收益率； ??（Rm－Rf）表示市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬，即市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

2022-03-29

無風(fēng)險(xiǎn)利率+系數(shù)×風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 5%+0.45×(10%-5%)

2021-07-26

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