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為什么對于折價發(fā)行的債券，為什么付息頻率快價值下降，舉個例子

2020-08-21 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-08-21 11:03

折價債券，票面利率低于市場利率，加快付息頻率后，有效的年市場利率提高幅度比有效票面利率提高幅度大，市場利率越高，債券價值越低。 舉個例子。 一個平價債券，發(fā)行價1000元，票面利率8%，市場利率10%，3年期。 如果每年付息一次，那么債券的價值為：1000*8%*（P/A，10%，3）+1000*（P/S，10%，3）=100*2.577+1000*0.751=944.5 如果加快付息的頻率，半年付息一次，則價值為：1000*4%*（P/A，5%，6）+1000*（P/S，5%，6）=50*5.075+1000*0.746=935.3

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折價債券，票面利率低于市場利率，加快付息頻率后，有效的年市場利率提高幅度比有效票面利率提高幅度大，市場利率越高，債券價值越低。 舉個例子。 一個平價債券，發(fā)行價1000元，票面利率8%，市場利率10%，3年期。 如果每年付息一次，那么債券的價值為：1000*8%*（P/A，10%，3）+1000*（P/S，10%，3）=100*2.577+1000*0.751=944.5 如果加快付息的頻率，半年付息一次，則價值為：1000*4%*（P/A，5%，6）+1000*（P/S，5%，6）=50*5.075+1000*0.746=935.3
2020-08-21
折價發(fā)行折現(xiàn)率大于票面利率，頻率高，實際利率上升，導(dǎo)致分母上升的比分子快，價值下跌
2020-09-17
同學(xué)你好！ 其實這個很好理解的，可以通過計算來得出這個結(jié)論，但是比較麻煩，可以通過一個簡單的例子理解，比如一年付息100，和半年付兩次利息50，自然是選擇后者，因為這兩種方式最后都是拿到100，但是我先拿到50，可以用這個50再投資獲取收益，所以兩次50肯定比一次100的價值大
2021-04-09
折價債券，票面利率低于市場利率，加快付息頻率后，有效的年市場利率提高幅度比有效票面利率提高幅度大，市場利率越高，債券價值越低。 舉個例子。 一個平價債券，發(fā)行價1000元，票面利率8%，市場利率10%，3年期。 如果每年付息一次，那么債券的價值為：1000*8%*（P/A，10%，3）%2B1000*（P/F，10%，3）=100*2.577%2B1000*0.751=944.5 如果加快付息的頻率，半年付息一次，則價值為：1000*4%*（P/A，5%，6）%2B1000*（P/F，5%，6）=50*5.075%2B1000*0.746=935.3
2021-11-25
您好，一年多次計息時的名義利率與實際利率 i=(1%2Br/m)m次方-1，這個M變大了，實際利率變大，折現(xiàn)就變小了 折價債券，票面利率低于市場利率，加快付息頻率后，有效的年市場利率提高幅度比有效票面利率提高幅度大，市場利率越高，債券價值越低。
2023-06-04
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